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Tese de Doutorado
DOI
10.11606/T.45.2008.tde-28042008-135933
Documento
Autor
Nome completo
Jose Euclides de Melo Ferraz
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2008
Orientador
Banca examinadora
Morettin, Pedro Alberto (Presidente)
Cordeiro, Gauss Moutinho
Fernandes, Cristiano Augusto Coelho
Pereira, Pedro Luiz Valls
Toloi, Clelia Maria de Castro
Título em português
Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função característica empírica
Palavras-chave em português
duração condicional estocástica
filtro Gram-Charlier
Função característica empírica
Resumo em português
Neste trabalho propomos a utilização do método da função característica empírica (ECF - empirical characteristic function), para estimação do modelo de duração condicional estocástica (SCD - stochastic conditional duration). Para determinação das variáveis latentes do processo utilizamos três alternativas: um filtro de Kalman, um filtro obtido por integração numérica e um filtro baseado na expansão de Gram-Charlier até 4ª ordem. Os resultados são então aplicados em séries de duração da GE, Microsoft e USD/EUR.
Título em inglês
Estimation of stochastic conditional duration models by means of the empirical characteristic function.
Palavras-chave em inglês
Empirical characteristic function
Gram-Charlier filter.
stochastic conditional duration
Resumo em inglês
We propose the use of the empirical characteristic function (ECF) method to estimate the parameters of the stochastic conditional duration (SCD) model. In order to estimate the latent variables we propose the use of three alternatives: a Kalman filter, a filter based on numerical integration (quadrature) and a filter based on the 4th-order Gram-Charlier expansion. The results are applied to the estimation of the parameters of the duration process for GE, Microsoft and USD/EUR.
 
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Data de Publicação
2008-06-23
 
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