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Dissertação de Mestrado
Documento
Autor
Nome completo
Nuno Miguel Campos Guapo de Almeida
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2000
Orientador
Banca examinadora
Pereira, Pedro Luiz Valls (Presidente)
Hotta, Luiz Koodi
Silva, Marcos Eugenio da
Título em português
Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas
Palavras-chave em português
econometria
finanças
Mudança de regime
Resumo em português
Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.
 
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regimes.pdf (1.52 Mbytes)
Data de Publicação
2004-08-24
 
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