• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
  Bookmark and Share
 
 
Habilitation Thesis
DOI
https://doi.org/10.11606/T.3.1993.tde-15082022-073621
Document
Author
Full name
Oswaldo Luiz do Valle Costa
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 1993
Committee
Castrucci, Plinio Benedicto de Lauro (President)
Bennaton, Jocelyn Freitas
Ferreira, Pedro Magalhães Guimarães
Silva, Carlos Eduardo Kubrusly da
Val, João Bosco Ribeiro do
Title in Portuguese
Estabilidade e controle ótimo de sistemas com dinâmica sujeita a variações estocásticas.
Keywords in Portuguese
Controle ótimo
Estabilidade
Filtração
Processos de Markov
Sistemas estocásticos
Abstract in Portuguese
Este texto constitui uma sistematização e uma apreciação crítica dos trabalhos desenvolvidos pelo docente relativos ao período após a conclusão de seu doutoramento. Esses trabalhos, que abordam sistemas que em muitos casos modelam plantas cuja dinâmica está sujeita a variações estocásticas já foram publicados, em boa parte, sob a forma de artigos em vários periódicos internacionais. Outros artigos estão em vias de publicação ou submetidos, e muitos dos resultados das pesquisas a que os artigos se referem foram apresentados em congressos nacionais e internacionais. As pesquisas envolvidas nestes trabalhos referem-se a três tipos de sistemas: 1. Processos de Markov determinísticos por partes; 2. Sistemas lineares a tempo discreto com parâmetros sujeitos a saltos Markovianos e 3. Sistemas bilineares estocásticos a tempo discreto de dimensão infinita. O primeiro tipo é apropriado para modelar sistemas a tempo contínuo com dinâmica não-linear e trajetórias sujeitas a variações bruscas Markovianas; o segundo e terceiro são apropriados para modelar sistemas lineares a tempo discreto com parâmetros sujeitos a variações bruscas Markovianas e sistemas lineares a tempo discreto com parâmetros sujeitos a variações estocásticas regulares e permanentes, respectivamente. Vários aspectos relativos a estabilidade e ao controle ótimo de tais modelos são discutidos.
Title in English
Stability and optimal control of systems with dynamics subject to stochastic variations.
Keywords in English
Filtering
Markov processes.
Optimal control
Stability
Stochastic systems
Abstract in English
Without summary
 
WARNING - Viewing this document is conditioned on your acceptance of the following terms of use:
This document is only for private use for research and teaching activities. Reproduction for commercial use is forbidden. This rights cover the whole data about this document as well as its contents. Any uses or copies of this document in whole or in part must include the author's name.
Publishing Date
2022-08-24
 
WARNING: Learn what derived works are clicking here.
All rights of the thesis/dissertation are from the authors
CeTI-SC/STI
Digital Library of Theses and Dissertations of USP. Copyright © 2001-2024. All rights reserved.