Esta dissertação compara o apreçamento de opções asiáticas através de dois métodos: o primeiro envolvendo a resolução numérica de uma EDP (Equação a Derivadas Parciais), e o segundo estabelecendo um intervalo suficientemente pequeno que contém o preço da opção. Ambos os métodos são analisados com relação aos erros envolvidos, ao tempo necessário para o cálculo, e às possibilidades de utilização prática. Apresentam-se exemplos de apreçamento de opções asiáticas com preço de exercício fixo aplicadas a taxas de câmbio, comparando-as com suas similares do tipo européias.

This dissertation compares the pricing of Asian options through two different methods: numerically solving a Partial Differential Equation (EDP) and setting a sufficiently small interval containing the option price. Both methods are analyzed conceming the errors involved, the time consumed and possibilities of practical use. Examples of exchange rate fixed strike Asian options are presented and compared with similar European ones.