This text aims to explore the quanto options pricing topic, as surprisingly little research has focused on it, despite its relevance. For this purpose, we propose a non-parametric pricing approach and compare it with the pricing of quanto op-tions in a bi-dimensional Heston model framework, proposed by (Dimitroff, et al., 2009), and with the Black-Scholes framework, widely adopted by practitioners. The non-parametric approach aims to be as flexible as possible so that it adapts to a wider range of dependence relations among relevant variables when compared to parametrical models.

Este texto tem por objetivo explorar o tópico de precificação de opções quanto, dado que este tópico tem sido objeto de pouca pesquisa, apesar de sua relevância. Para esse propósito, propomos uma abordagem não paramétrica de precificação e a comparamos com a precificação de opções quanto na abordagem de um modelo de Heston bidimensional, proposto por (Dimitroff, et al., 2009), e com a aborda-gem de Black-Scholes, comumente adotada na prática. A abordagem não paramé-trica pretende ser tão flexível quanto possível, e ser adaptável a uma gama mais abrangente de relações de dependência entre as variáveis relevantes para a precifi-cação, quando comparada com modelos paramétricos.