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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.8.2007.tde-18032008-132755
Documento
Autor
Nome completo
Luis Fernando Oga
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2007
Orientador
Banca examinadora
Pessoa Junior, Osvaldo Frota (Presidente)
Caiero, Roque da Costa
Plastino, Caetano Ernesto
Título em português
A teoria da ciência no modelo Black-Scholes de apreçamento de opções
Palavras-chave em português
Economia
Filosofia da ciência
Finanças
Modelo Black-Scholes
Opções
Resumo em português
O presente trabalho pretende introduzir uma visão das Finanças sob o aspecto da Filosofia da Ciência. Para permitir um estudo mais detalhado, optou-se por utilizar um dos modelos mais utilizados em Finanças, o modelo Black-Scholes de apreçamento de opções, e situá-lo dentro do campo de aplicação da Filosofia da Ciência. Primeiramente buscou-se, antes de entrar numa análise do texto original que apresentou o modelo, contextualizá-lo no campo da Economia e das Finanças e reconstruir historicamente suas bases conceituais. Em seguida são apresentados alguns dos elementos principais que caracterizam os modelos filosóficos de mudança científica posteriores à posição definida pelo positivismo lógico. Especial atenção é dada às concepções Realista e Anti-Realista da Ciência. Ao final, é feita uma descrição de algumas peculiaridades empíricas do modelo Black-Scholes e é analisada a função do modelo dentro do campo da Economia e das Finanças.
Título em inglês
The theory of science in the Black-Scholes option valuation model
Palavras-chave em inglês
Black-Scholes model
Economy
Finance
Options
Philosophy of science
Resumo em inglês
This work is an introduction of a Philosophy of Science view of the Finance. We choose the Black-Scholes option valuation model, one of the most famous models of finance, and we submet it of an analysis in the Philosophy of Science point of view. At first, we present an historical reconstruction of Black-Scholes model conceptual basis, using the original text of 1973. After this, we show some aspects of philosophical models of scientific change after the position defined by Positivism. Special attention is given to Realism and Anti-Realismo conception of science. At the end, we describe some empirical aspects of Black-Scholes model and its correlation inside the Economy and Modern Theory of Finance.
 
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Data de Publicação
2008-06-23
 
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