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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.55.2018.tde-31012018-110102
Documento
Autor
Nome completo
Felipe Boteon Calderaro
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2017
Orientador
Banca examinadora
Simão, Adenilso da Silva (Presidente)
Júnior, José César Cruz
Moreira, Edson dos Santos
Suzuki, Adriano Kamimura
Título em português
Precificação de opções exóticas utilizando CUDA
Palavras-chave em português
CUDA
Geração de números aleatórios
Opções exóticas
Precificação de derivativos
Simulação Monte Carlo
Resumo em português
No mercado financeiro, a precificação de contratos complexos muitas vezes apoia-se em técnicas de simulação numérica. Estes métodos de precificação geralmente apresentam baixo desempenho devido ao grande custo computacional envolvido, o que dificulta a análise e a tomada de decisão por parte do trader. O objetivo deste trabalho é apresentar uma ferramenta de alto desempenho para a precificação de instrumentos financeiros baseados em simulações numéricas. A proposta é construir uma calculadora eficiente para a precificação de opções multivariadas baseada no método de Monte Carlo, utilizando a plataforma CUDA de programação paralela. Serão apresentados os conceitos matemáticos que embasam a precificação risco-neutra, tanto no contexto univariado quanto no multivariado. Após isso entraremos em detalhes sobre a implementação da simulação Monte Carlo e a arquitetura envolvida na plataforma CUDA. No final, apresentaremos os resultados obtidos comparando o tempo de execução dos algoritmos.
Título em inglês
Exotic options pricing using CUDA
Palavras-chave em inglês
CUDA
Derivatives pricing
Exotic options
Monte Carlo Simulation
Random number generation
Resumo em inglês
In the financial market, the pricing of complex contracts often relies on numerical simulation techniques. These pricing methods generally present poor performance due to the large computational cost involved, which makes it difficult for the trader to analyze and make decisions. The objective of this work is to present a high performance tool for the pricing of financial instruments based on numerical simulations. The proposal is to present an efficient calculator for the pricing of multivariate options based on the Monte Carlo method, using the parallel programming CUDA platform. The mathematical concepts underlying risk-neutral pricing, both in the univariate and in the multivariate context, will be presented. After this we will detail the implementation of the Monte Carlo simulation and the architecture involved in the CUDA platform. At the end, we will present the results obtained comparing the execution time of the algorithms.
 
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Data de Publicação
2018-01-31
 
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