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Tese de Doutorado
DOI
10.11606/T.3.2004.tde-18082004-054709
Documento
Autor
Nome completo
Luiz Antonio Fernandes da Silva
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2003
Orientador
Banca examinadora
Brunstein, Israel (Presidente)
Amato Neto, Joao
Costa, Reinaldo Pacheco da
Figueiredo Neto, Leonardo Francisco
Nakamura, Wilson Toshiro
Título em português
A verificação das relações entre estratégias de investimento e as hipóteses de eficiência de mercado: um estudo na bolsa de valores de São Paulo.
Palavras-chave em português
análise de ações
eficiência de mercado
investimentos
rentabilidade de ações
Resumo em português
Um dos fundamentos das Finanças, a partir da segunda metade do século 20, é a hipótese de eficiência de mercado. Num Mercado Eficiente, as informações sobre o ativo são transferidas para os preços de modo que o preço do ativo reflete toda informação disponível. Assim, o retorno desse ativo está baseado no nível de risco associado. Esse estudo examina carteiras de ações formadas com base em diferentes critérios e acompanha o retorno produzido no período, verificando as estratégias de investimento que provocam os melhores resultados, ou seja, quais as estratégias vencedoras tomando-se como base uma determinada variável fundamentalista. O resultado obtido poderá confirmar a hipótese de racionalidade do mercado. O trabalho é baseado no retorno apresentado pelas ações no mercado brasileiro no período de 1993 até 2003.
Título em inglês
The relations in investments strategies and the capital market efficiency hyphotesis: a study in São Paulo Stock Exchange.
Palavras-chave em inglês
efficient market hyphotesis
investments
stock analysis
stock rentability
Resumo em inglês
Modern Finance is established based in Market Efficiency Hyphotesis, an important concept widely accepted since1950´s. A market in which prices at any time refect all information available is considered efficient. In the present study we built portfolio as per some estrategies for selecting stocks based in past return just to verify winners strategies that can confirm the market efficiency hyphotesis. We followed the return based in stocks from 1993 to 2003 in São Paulo Stock Exchange.
 
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tese.pdf (627.74 Kbytes)
Data de Publicação
2004-08-20
 
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