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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.96.2020.tde-16092020-093918
Document
Auteur
Nom complet
Paolo Marcelo Kazuo Costa Imori
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
Ribeirão Preto, 2020
Directeur
Jury
Júnior, Sérgio Kannebley (Président)
Gomes, Fabio Augusto Reis
Marçal, Emerson Fernandes
Mendonça, Diogo de Prince
Titre en portugais
Analisando o repasse cambial de indústrias americanas através de um modelo Global VAR
Mots-clés en portugais
Global VAR
Preço de importação
Preço de produtor
Repasse cambial
Taxa de câmbio
Resumé en portugais
Este trabalho visa contribuir para a análise do repasse cambial, em particular para indústrias manufatureiras dos Estados Unidos. Seguindo os modelos microeconômicos de repasse cambial, fundamentados em Dornbusch (1987) dentre outros, aspectos competitivos de cada indústria determinam o grau de repasse cambial daquele setor. Utiliza-se um modelo Global VAR proposto em Pesaran, Schuermann e Weiner (2004) para estimar o repasse cambial nos preços de importação e produtor dos setores de manufatura, permitindo modelar a interação entre setores. A média das estimativas de repasse cambial é de 23% e 18% no curto prazo e 60% e 45% no longo prazo, para preços de importação e produtor, respectivamente. O resultado é comparado com estimativas de modelos VAR sem ligação entre setores.
Titre en anglais
Analyzing the exchange rate pass-through of american industries through a GVAR Model
Mots-clés en anglais
Exchange rates
Global VAR
Import prices
Pass-through ERPT
Producer prices
Resumé en anglais
This work's main objective is to add to the analysis of the exchange rate pass-through (ERPT), in particular for manufacturing industries of the US. Following the microeconomic models of ERPT, based on foundations on Dornbusch (1987), Krugman (1986), amongst others, competitive aspects of each industry determine the degree of pass through on that sector. A Global VAR model is utilized, as proposed in Pesaran, Schuermann e Weiner (2004), to estimate the ERPT in import and producer prices of manufacturing industries, allowing to model the interaction between sectors. The average of ERPT estimates is 23% and 18% in the short run and 60% and 45% in the long run, for import and producer prices, respectively The result is compared with estimates from VAR models without sector interaction.
 
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Date de Publication
2020-11-19
 
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