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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.92.2003.tde-25022022-093911
Documento
Autor
Nombre completo
Terence Augusto Guimarães
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2003
Director
Tribunal
Stern, Julio Michael (Presidente)
Pereira, Carlos Alberto de Braganca
Vicente, Renato
Título en portugués
Implementação do método de distribuição de perdas para risco operacional
Palabras clave en portugués
Administração de risco
Convoluções
Distribuição de frequência
Simulação (Estatística)
Resumen en portugués
Mensurar risco operacional é um grande desafio para as instituições financeiras hoje. À medida que a data de publicação do Novo Acordo de Capital da Basiléia se aproxima, a modelagem de risco operacional está se tornando cada vez mais importante para as instituições financeiras e órgãos reguladores. Os bancos e as empresas financeiras estão em busca de metodologias adequadas para mensuração e proteção contra as perdas de risco operacional. Neste estudo nós implementamos o Método de Distribuição de Perdas como base para mensuração do risco operacional. Adicionalmente à abordagem clássica, nós introduzimos um modelo de distribuição de perdas com recuperações como uma extensão ao modelo padrão. Os resultados obtidos neste estudo foram bastantes motivadores e abrem caminho para futuras pesquisas
Título en inglés
Implementation of the loss distribution method for operational risk
Palabras clave en inglés
Convolutions
Frequency Distribution
Risk Management
Simulation (Statistics)
Resumen en inglés
Measuring operacional risk is a major challenge in running financial institutions. As the publication date of the New Basel Capital Accord sets closer, modeling operacional risk is becoming increasingly important for financial institutions and regulators. Banks and financial institutions are looking for adequate methodologies to measure and protect against losses from operacional risk. In this work we implement a Loss Distribution Approach (LDA) as plataform for measuring operacional risk. In addition to the classical model, we introduce a loss distribution model with recoveries as an extension to standard model. The results achieved in this work are promissing and motivate future research
 
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Fecha de Publicación
2022-02-25
 
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