• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
  Bookmark and Share
 
 
Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.92.2002.tde-20122021-143914
Document
Auteur
Nom complet
Ivo Riemma Philipson
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2002
Directeur
Jury
Dreifus, Henrique Von (Président)
Santos, Jose Carlos de Souza
Yoshino, Joe Akira
Titre en portugais
Apreçamento de opções asiáticas e aplicação ao mercado brasileiro de taxas de câmbio
Mots-clés en portugais
Câmbio (Economia)
Mercado financeiro
Opções financeiras - modelos econométricos
Resumé en portugais
Esta dissertação compara o apreçamento de opções asiáticas através de dois métodos: o primeiro envolvendo a resolução numérica de uma EDP (Equação a Derivadas Parciais), e o segundo estabelecendo um intervalo suficientemente pequeno que contém o preço da opção. Ambos os métodos são analisados com relação aos erros envolvidos, ao tempo necessário para o cálculo, e às possibilidades de utilização prática. Apresentam-se exemplos de apreçamento de opções asiáticas com preço de exercício fixo aplicadas a taxas de câmbio, comparando-as com suas similares do tipo européias.
Titre en anglais
Asian options pricing and exchange rate application to the Brazilian market
Mots-clés en anglais
Financial market
Financial options - econometric models
Foreign exchange (Economy)
Resumé en anglais
This dissertation compares the pricing of Asian options through two different methods: numerically solving a Partial Differential Equation (EDP) and setting a sufficiently small interval containing the option price. Both methods are analyzed conceming the errors involved, the time consumed and possibilities of practical use. Examples of exchange rate fixed strike Asian options are presented and compared with similar European ones.
 
AVERTISSEMENT - Regarde ce document est soumise à votre acceptation des conditions d'utilisation suivantes:
Ce document est uniquement à des fins privées pour la recherche et l'enseignement. Reproduction à des fins commerciales est interdite. Cette droits couvrent l'ensemble des données sur ce document ainsi que son contenu. Toute utilisation ou de copie de ce document, en totalité ou en partie, doit inclure le nom de l'auteur.
Date de Publication
2021-12-20
 
AVERTISSEMENT: Apprenez ce que sont des œvres dérivées cliquant ici.
Tous droits de la thèse/dissertation appartiennent aux auteurs
CeTI-SC/STI
Bibliothèque Numérique de Thèses et Mémoires de l'USP. Copyright © 2001-2024. Tous droits réservés.