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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.92.2005.tde-19042023-105555
Documento
Autor
Nombre completo
Renato Annoni
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2005
Director
Tribunal
Rosenfeld, Rogério (Presidente)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Lemgruber, Eduardo Facó
Título en portugués
Uma metodologia de apreçamento de swaps exóticos para derivativos multivariados
Palabras clave en portugués
Derivativos
Finanças
Modelos matemáticos
Preços
Resumen en portugués
Este trabalho tem como mote principal o apreçamento de um Swap Exótico que possui dois caracteres fundamentais na sua diferenciação: limitadores fixos, inferior e superior, em cada uma das contrapartes e opção de arrependimento para a contraparte que adquire este direito. Dado que não havia literatura explícita para o seu apreçamento específico, foi aqui desenvolvida a avaliação deste derivativo determinando-se sua solução analítica completa. E procurando não se ater meramente à determinação desta fórmula de apreçamento, este trabalho busca, já aproveitando a linha de discussão deste ativo bidimensional, lançar bases de tratamento de ativos muItivariados, tanto com enfoque analítico quanto com enfoque de mercado. Nesta linha de se colocar o duplo enfoque, reside o anseio geral de desenvolvimento analítico de derivativos complexos com sua concomitante demanda por viabilidade de implementação. O desafio é arraigar todo este contexto, passando pela suficiente simplicidade de tratamento, a fim de poder ser assimilada pelas ferramentas computacionais convencionais, ao tempo de resposta que o mercado sempre necessita. É crível que estes objetivos tenham sido alcançados com êxito neste trabalho.
Título en inglés
A pricing methodology for exotic swaps for multivariate derivatives
Palabras clave en inglés
Derivatives
Finance
Mathematical models
Pricing
Resumen en inglés
The main subject of this work is the pricing of an Exotic Swap which has two basic characters in its differentiation: fixed limiters, inferior and superior, in each one of the counterparts and repentance option for the counterpart that acquires this right. As if there was not an explicit literature for its specific pricing, here was developed the evaluation for this derivative detennining its complete analytical solution. And searching not merely abide to the pricing formula determination this work tries to, already using the quarrel line of this bidimensional asset, launches bases of multivariate assets treatment as much with analytical approach as the market approach. Following this line of double approach exists the general desire of the analytical treatment of complex derivatives with its concomitant demand for viability of implementation. The challenge is to seltle all of this context going through the treatment simplicity and intending to be assimilated by the conventional computational tools, at the answer timing that the market always requests. It is credible that these objectives have been reached with success in this work.
 
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MsRenatoAnnoni.pdf (4.52 Mbytes)
Fecha de Publicación
2023-04-19
 
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