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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.92.2002.tde-17022022-130654
Documento
Autor
Nombre completo
Daniel Ramalho de Almeida
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2002
Director
Tribunal
Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Presidente)
Andrade, Luiz Felipe Pinheiro de
Dreifus, Henrique Von
Título en portugués
A influência das estratégias de 'stop-loss' na performance de fundos de investimento
Palabras clave en portugués
Finanças - Modelagem matemática
Fundo de investimento
Resumen en portugués
O objetivo deste trabalho é verificar de que forma as chamadas estratégias de "Stop-Loss", mecanismos clássicos para se evitar o aprofundamento de um resultado negativo, contribuem para a rentabilidade de fundos de investimento. Serão simuladas várias estratégias e serão apontadas aquelas que mais contribuíram para o aumento da performance dos fundos. Para realizar as simulações, iremos definir várias hipóteses para o comportamento dos retornos, assim como estabelecer que tipo de estratégias de "Stop-Loss" serão estudadas. Daremos também um panorama da indústria de fundos de investimento no Brasil e seus agentes, de modo a melhor situar a importância prática do trabalho. Finalmente, na conclusão, apresentaremos os resultados obtidos e indicaremos possíveis novos desenvolvimentos para o tema
Título en inglés
The influence of "stop-loss" strategies on the performance of investment funds
Palabras clave en inglés
Finance - Mathematical Modeling
Investment Fund
Resumen en inglés
The objective of this dissertation is to verify how the so-called "Stop-Loss Strategies", classical ways of avoiding the worsening of a negative retum situation, influence investment funds' performance. We will simulate several strategies and will point out those that influenced the performance the most. To be able to simulate such strategies, we will define several hypotheses for the investment funds return processes, as well as define which "Stop-Loss Strategies" we will study. We will also give an overview of the Brazilian investment funds industry and its agents, in order to provide a better understanding of the practical importante of this work. Finally, in the conclusion, we will show all the results obtained, and also we will mention possible new developments for the study of this subject
 
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Fecha de Publicación
2022-02-17
 
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