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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.2008.tde-23062013-173744
Documento
Autor
Nome completo
Josivon Souza dos Santos
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2008
Orientador
Banca examinadora
Machado, Fabio Prates (Presidente)
Coletti, Cristian Favio
Prado, Fernando Pigeard de Almeida
Título em português
Simulações de variáveis aleatórias dependentes: Aplicação ao risco subscrição
Palavras-chave em português
Cópulas
Correlação e Simulação.
Dependência
Função Distribuição
Marginais
Risco de Subscrição
Value at Risk
Resumo em português
Com a crescente demanda de modelagem de riscos dependentes, enfatizamos neste trabalho a teoria de cópulas e algumas medidas de dependência tais como coeficiente de correlação linear, coeficiente de correlação de Spearman. Mostramos algumas interpretações errôneas sobre o coeficiente de correlação linear e como podemos realizar simulações de variáveis aleatórias com determinadas marginais e dependência. Realizamos uma aplicação na área de seguros para determinar o capital alocado da seguradora.
Título em inglês
SIMULATION OF RANDOM VARIABLES DEPENDENT: APPLICATION UNDERWRITING RISK
Palavras-chave em inglês
Copula
Correlation
Dependence
Distribution function
Marginais
Simulationz
Underwrite Risk
Value at Risk
Resumo em inglês
With the growing demand for modeling dependent risk, in this study we emphasize the theory of copulas and some measures of dependence such as linear correlation coefficient and Spearman correlation coefficient. We show some misleading interpretations on the linear correlation coefficient, and how we can perform simulations of random variables with some marginals and dependence. We conduct an application in the insurance area to determine the allocated capital of the insurer.
 
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Dissertacao_final.pdf (1.41 Mbytes)
Data de Publicação
2013-06-26
 
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