• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
  Bookmark and Share
 
 
Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.2007.tde-14082013-094710
Documento
Autor
Nome completo
Fernando Valvano Cerezetti
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2007
Orientador
Banca examinadora
Stern, Julio Michael (Presidente)
Pereira, Basilio de Braganca
Pereira, Carlos Alberto de Braganca
Título em português
Seleção de modelos econométricos não aninhados: J-Teste e FBST
Palavras-chave em português
Abordagem Bayesiana
FBST
J-Teste
Modelos Não Aninhados
Seleção de Modelos
Resumo em português
A comparação e seleção de modelos estatísticos desempenham um papel fundamental dentro da análise econométrica. No que se trata especificamente da avaliação de modelos não aninhados, o procedimento de teste denominado de J-Teste aparece como uma ferramenta de uso freqüente nessa literatura. De acordo com apontamentos, entre os anos de 1984 e 2004 o J-Teste foi citado em 497 artigos pertinentes. Diferentemente do J-Teste, as abordagens Bayesianas possuem um potencial de aplicabilidade ainda pouco explorado na literatura, dado que são metodologicamente coerentes com os procedimentos inferenciais da econometria. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é o de avaliar a aplicabilidade do procedimento de teste Bayesiano FBST para a comparação de modelos econométricos não aninhados. Implementando-se o FBST para os mesmos dados de estudos estatísticos relevantes na Teoria Econômica, tais como Bremmer (2003) (Curva de Phillips) e Caporale e Grier (2000) (determinação da taxa de juros real), constata-se que os resultados obtidos apontam para conclusões semelhantes daquelas delineadas com a utilização do J-Teste. Além disso, ao se utilizar a noção de função poder para avaliar ambos os procedimentos de teste, observa-se que sob certas condições as chances de erro expressas pelo Erro Tipo I e Erro Tipo II se tornam relativamente próximas.
Título em inglês
Non nested econometric model selection: J-Test and FBST
Palavras-chave em inglês
Bayesian Theories
FBST
J-Test
Model Selection
Non Nested Models
Resumo em inglês
The comparison and selection of statistical models play an important role in econometric analysis. Dealing with evaluation of non nested models, the test procedure called J-Test is a frequently used tool in the literature. Accordingly to statistics, between the years 1894 and 2004 the J-Test was cited on 497 pertinent articles. Differently from J-Test, the Bayesian theories have an unexplored applicability potential in the literature, once they are methodologically coherent with the standard procedures of inference in econometrics. In this sense, the objective of this essay is to evaluate the applicability of the Bayesian procedure FBST to comparison of non nested econometric models. Implementing the FBST to the same data of some relevant statistical studies in Economic Theory, like Bremmer (2003) (Phillips Curve) and Caporale and Grier (2000) (real interest rate determination), it can be seen that the results obtained point to the same conclusions as that attained with J-Test utilization. Besides that, when implementing the power function to evaluate both test procedures, it can be observed that under some conditions the error chances expressed by Error Type I and Error Type II become relatively close.
 
AVISO - A consulta a este documento fica condicionada na aceitação das seguintes condições de uso:
Este trabalho é somente para uso privado de atividades de pesquisa e ensino. Não é autorizada sua reprodução para quaisquer fins lucrativos. Esta reserva de direitos abrange a todos os dados do documento bem como seu conteúdo. Na utilização ou citação de partes do documento é obrigatório mencionar nome da pessoa autora do trabalho.
Dissert_Completa.pdf (280.52 Kbytes)
Data de Publicação
2013-08-14
 
AVISO: Saiba o que são os trabalhos decorrentes clicando aqui.
Todos os direitos da tese/dissertação são de seus autores
Centro de Informática de São Carlos
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Copyright © 2001-2020. Todos os direitos reservados.