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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.2013.tde-10062013-230800
Documento
Autor
Nome completo
Tiago de Almeida Cerqueira Lima
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2013
Orientador
Banca examinadora
Toloi, Clelia Maria de Castro (Presidente)
Chiann, Chang
Lopes, Silvia Regina Costa
Título em português
Modelos INAR e RCINAR, estimação e aplicação
Palavras-chave em português
métodos de estimação
Modelo INAR
Modelo RCINAR
Séries temporais inteiras
Resumo em português
Neste trabalho primeiramente apresentamos um modelo para uma sequência estacionária de valores inteiros (processo de contagem) autoregressivo de ordem p (INAR(p)). Depois disso, mos- traremos uma extensão desse processo, chamado modelo autoregressivo inteiro com coeficientes aleatórios (RCINAR(p)) . Para ambos os modelos, apresentamos suas propriedades assim como diferentes métodos de estimação de seus parâmetros. Os resultados da simulação e comparação dos estimadores são mostrados. Finalmente os modelos são aplicados em dois conjuntos de dados reais: Número mensal de empresas em falência; Número mensal de consultas no bureau de crédito.
Título em inglês
INAR and RCINAR models, estimation and application
Palavras-chave em inglês
estimation methods
INAR model
Integer time series
RCINAR model
Resumo em inglês
At this work we first present a model for stationary sequence of integer-valued random variables (counting process) referred to as the integer-valued autoregressive of order p (INAR(p)) process. Af- ter this we show an extension of this process, called random coefficient integer-valued autoregressive process (RCINAR(p)). For both models we present its properties as well as different methods of estimation of its parameters. Simulation results and the comparison of the estimators are reported. Finally the models are applied to two real data sets: monthly number of companies with bankruptcy; monthly number of enquiries in credit bureau.
 
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Dissertacao.pdf (3.84 Mbytes)
Data de Publicação
2013-06-13
 
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