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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.45.2009.tde-05112013-173150
Document
Auteur
Nom complet
Kim Samejima Mascarenhas Lopes
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2009
Directeur
Jury
Morettin, Pedro Alberto (Président)
Sato, João Ricardo
Toloi, Clelia Maria de Castro
Titre en portugais
Coerência parcial e aplicações
Mots-clés en portugais
Coerência
Coerência parcial
Coerência Parcial direcionada.
Espectro cruzado
Séries Temporais
Resumé en portugais
Neste trabalho foram estudadas algumas formas de relação entre séries temporais multivariadas. Discutiu-se, inicialmente, a função de coerência, uma função análoga a função de correlação(que é dada no domínio do tempo) calculada no domínio da freqüência. Foram estudadas também as funções de coerência parcial e coerência parcial direcionada. A função de coerência parcial mede a relação entre duas componentes de uma série multivariada, isolados os efeitos de outra série. Em linhas gerais, a Coerência Parcial Direcionada pode ser interpredata como a decomposição da coerência parcial a partir de modelos autoregressivos multivariados. Esse conceito pode ser interpretado como uma representação do conceito de causalidade de Granger no domínio da freqüência. Finalmente, foram aplicadas as funções acima em dois conjuntos de dados: um modelo VAR(1) trivariado simulado e dados de medições de eletroencefalograma.
Titre en anglais
Partial Coherence and Its Applications
Mots-clés en anglais
Coherence
Cross Spectrum
Partial Coherence
Partial Directed Coherence.
Time series
Resumé en anglais
In this work we studied relationships between multivariate time series. We discussed the coherence function, a function similar to the correlation function(calculated in time domain) in frequency domain. Next, we discussed partial coherence and partial directed coherence. The partial coherence measures the relationship between two components of a multivariate time series, after removing the influence of another time series. Generally, the partial directed coherence can be interpreted as the decompositioin of the partial coherence from multivariate autoregressive models. We can interpret this function as a representation of the Granger causality concept in frequency domain. Finally, we applied these concepts in two situations: a simulated VAR(1) model and an electroencefalogram database.
 
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Date de Publication
2013-11-12
 
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