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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.45.2009.tde-05112013-173150
Documento
Autor
Nombre completo
Kim Samejima Mascarenhas Lopes
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2009
Director
Tribunal
Morettin, Pedro Alberto (Presidente)
Sato, João Ricardo
Toloi, Clelia Maria de Castro
Título en portugués
Coerência parcial e aplicações
Palabras clave en portugués
Coerência
Coerência parcial
Coerência Parcial direcionada.
Espectro cruzado
Séries Temporais
Resumen en portugués
Neste trabalho foram estudadas algumas formas de relação entre séries temporais multivariadas. Discutiu-se, inicialmente, a função de coerência, uma função análoga a função de correlação(que é dada no domínio do tempo) calculada no domínio da freqüência. Foram estudadas também as funções de coerência parcial e coerência parcial direcionada. A função de coerência parcial mede a relação entre duas componentes de uma série multivariada, isolados os efeitos de outra série. Em linhas gerais, a Coerência Parcial Direcionada pode ser interpredata como a decomposição da coerência parcial a partir de modelos autoregressivos multivariados. Esse conceito pode ser interpretado como uma representação do conceito de causalidade de Granger no domínio da freqüência. Finalmente, foram aplicadas as funções acima em dois conjuntos de dados: um modelo VAR(1) trivariado simulado e dados de medições de eletroencefalograma.
Título en inglés
Partial Coherence and Its Applications
Palabras clave en inglés
Coherence
Cross Spectrum
Partial Coherence
Partial Directed Coherence.
Time series
Resumen en inglés
In this work we studied relationships between multivariate time series. We discussed the coherence function, a function similar to the correlation function(calculated in time domain) in frequency domain. Next, we discussed partial coherence and partial directed coherence. The partial coherence measures the relationship between two components of a multivariate time series, after removing the influence of another time series. Generally, the partial directed coherence can be interpreted as the decompositioin of the partial coherence from multivariate autoregressive models. We can interpret this function as a representation of the Granger causality concept in frequency domain. Finally, we applied these concepts in two situations: a simulated VAR(1) model and an electroencefalogram database.
 
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Fecha de Publicación
2013-11-12
 
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