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Master's Dissertation
DOI
10.11606/D.45.2009.tde-05112013-173150
Document
Author
Full name
Kim Samejima Mascarenhas Lopes
E-mail
Institute/School/College
Knowledge Area
Date of Defense
Published
São Paulo, 2009
Supervisor
Committee
Morettin, Pedro Alberto (President)
Sato, João Ricardo
Toloi, Clelia Maria de Castro
Title in Portuguese
Coerência parcial e aplicações
Keywords in Portuguese
Coerência
Coerência parcial
Coerência Parcial direcionada.
Espectro cruzado
Séries Temporais
Abstract in Portuguese
Neste trabalho foram estudadas algumas formas de relação entre séries temporais multivariadas. Discutiu-se, inicialmente, a função de coerência, uma função análoga a função de correlação(que é dada no domínio do tempo) calculada no domínio da freqüência. Foram estudadas também as funções de coerência parcial e coerência parcial direcionada. A função de coerência parcial mede a relação entre duas componentes de uma série multivariada, isolados os efeitos de outra série. Em linhas gerais, a Coerência Parcial Direcionada pode ser interpredata como a decomposição da coerência parcial a partir de modelos autoregressivos multivariados. Esse conceito pode ser interpretado como uma representação do conceito de causalidade de Granger no domínio da freqüência. Finalmente, foram aplicadas as funções acima em dois conjuntos de dados: um modelo VAR(1) trivariado simulado e dados de medições de eletroencefalograma.
Title in English
Partial Coherence and Its Applications
Keywords in English
Coherence
Cross Spectrum
Partial Coherence
Partial Directed Coherence.
Time series
Abstract in English
In this work we studied relationships between multivariate time series. We discussed the coherence function, a function similar to the correlation function(calculated in time domain) in frequency domain. Next, we discussed partial coherence and partial directed coherence. The partial coherence measures the relationship between two components of a multivariate time series, after removing the influence of another time series. Generally, the partial directed coherence can be interpreted as the decompositioin of the partial coherence from multivariate autoregressive models. We can interpret this function as a representation of the Granger causality concept in frequency domain. Finally, we applied these concepts in two situations: a simulated VAR(1) model and an electroencefalogram database.
 
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Publishing Date
2013-11-12
 
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