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Tese de Doutorado
DOI
https://doi.org/10.11606/T.45.2020.tde-18042020-130032
Documento
Autor
Nome completo
Rafael Felipe Camargo Prudencio
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2020
Orientador
Banca examinadora
Dreifus, Henrique Von (Presidente)
Farkas, Erich Walter
Fossaluza, Victor
Pereira, Pedro Luiz Valls
Rochman, Ricardo Ratner
Título em inglês
Quanto option pricing
Palavras-chave em inglês
Derivatives pricing
Options
Stochastic processes
Resumo em inglês
This text aims to explore the quanto options pricing topic, as surprisingly little research has focused on it, despite its relevance. For this purpose, we propose a non-parametric pricing approach and compare it with the pricing of quanto op-tions in a bi-dimensional Heston model framework, proposed by (Dimitroff, et al., 2009), and with the Black-Scholes framework, widely adopted by practitioners. The non-parametric approach aims to be as flexible as possible so that it adapts to a wider range of dependence relations among relevant variables when compared to parametrical models.
Título em português
Precificação de opções quanto
Palavras-chave em português
Opções
Precificação de derivativos
Processos estocásticos
Resumo em português
Este texto tem por objetivo explorar o tópico de precificação de opções quanto, dado que este tópico tem sido objeto de pouca pesquisa, apesar de sua relevância. Para esse propósito, propomos uma abordagem não paramétrica de precificação e a comparamos com a precificação de opções quanto na abordagem de um modelo de Heston bidimensional, proposto por (Dimitroff, et al., 2009), e com a aborda-gem de Black-Scholes, comumente adotada na prática. A abordagem não paramé-trica pretende ser tão flexível quanto possível, e ser adaptável a uma gama mais abrangente de relações de dependência entre as variáveis relevantes para a precifi-cação, quando comparada com modelos paramétricos.
 
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Data de Publicação
2020-04-28
 
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