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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.3.2013.tde-16102014-161741
Documento
Autor
Nome completo
Ewerton Guarnier
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2013
Orientador
Banca examinadora
Ramos, Dorel Soares (Presidente)
Morozowski Filho, Marciano
Silva Filho, Donato da
Título em português
Simulador de estratégias de participação em leilões de energia existente para geradores.
Palavras-chave em português
Aversão ao risco
Formação de portfólio
Leilões de energia
Resumo em português
A comercialização da energia elétrica por parte de empresas geradoras que já possuem suas usinas construídas é um tema de grande relevância no setor. A dificuldade em definir a estratégia de venda desta energia, dentre as opções disponíveis no atual modelo regulatório, torna necessário o desenvolvimento de metodologias e ferramentas que auxiliem na tomada de decisão, contabilizando as expectativas e riscos destas decisões. A metodologia com ferramental associado apresentada neste trabalho foi desenvolvida com base em conceitos amplamente utilizados no mercado financeiro para a formação de portfólio de ativos, aliados ao conceito basilar de utilidade das geradoras de energia elétrica, permitindo quantificar a predisposição à tomada de risco e a estruturação de informações públicas dos agentes do setor para a definição de perfis de geradores em relação à estratégia de venda de energia. A contribuição central deste trabalho reside na proposta de uma metodologia que define a melhor estratégia de participação em leilões de energia existente para geradores.
Título em inglês
Strategy participation simulator in auctions designed for trading the existing power plants energy production of generation companies.
Palavras-chave em inglês
Energy auctions
Portfolio composition
Risk aversion
Resumo em inglês
The energy trading activity for Generation Companies (Gencos) owning operating existing power plants is a topic of great relevance in the industry. The difficulty to define the energy selling strategy, given all available options in the actual regulatory model, makes necessary the development of methodologies and tools for decision making support, accounting the expectations and risks embedded in these decisions. The methodology and associated computational tool presented in this work was developed based on concepts widely used in the financial market for assets portfolio composition, the Gencos utility, making feasible to quantify the predisposition of risktaking, and the structuring of public information from the players involved for the definition of generators profiles in relation to the strategy of selling energy. The main contribution of this work lies on the validation of one methodology that defines the Gencos best strategy participation in the auctions designed for trading the existing power plants energy production.
 
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Data de Publicação
2014-10-23
 
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