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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.3.2008.tde-09022009-141636
Documento
Autor
Nome completo
Cláudio De Nardi Queiroz
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2008
Orientador
Banca examinadora
Cipparrone, Flávio Almeida de Magalhaes (Presidente)
Baccalá, Luiz Antonio
Maiali, André Cury
 
Título em português
Redes Bayesianas no gerenciamento e mensuração de riscos operacionais.
Palavras-chave em português
Estatística aplicada
Risco operacional
Tomada de decisão
Resumo em português
A aplicação de Redes Bayesianas como modelo causal em Risco Operacional e extremamente atrativa do ponto de vista do gerenciamento dos riscos e do calculo do capital regulatorio do primeiro pilar do Novo Acordo da Basileia. Com as Redes e possível obter uma estimativa do VAR operacional utilizando-se não somente os dados históricos de perdas, mas também variáveis explicativas e conhecimento especialista através da possibilidade de inclusão de informações subjetivas.
 
Título em inglês
Managing and measuring operation risks using Bayesian networks.
Palavras-chave em inglês
Advanced measurement approach
Bayesian networks
Causal model
Loss distribution approach
Operational risk
Resumo em inglês
The application of Bayesian Networks as causal model in Operational Risk is very attractive from the point of view of risk management and the calculation of regulatory capital under the first pillar of the New Basel Accord. It is possible to obtain with the networks an estimate of operational VAR based not only on the historical loss data but also in explanatory variables and expert knowledge through the possibility of inclusion of subjective information.
 
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Data de Publicação
2009-02-20
 
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