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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.12.2008.tde-13012009-165431
Documento
Autor
Nome completo
Luciana Teagno Lopes
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2008
Orientador
Banca examinadora
Nakane, Marcio Issao (Presidente)
Azevedo, Solange Nunes de Gouvêa Lacerda
Picchetti, Paulo
Título em português
A rigidez nominal de preços na cidade de São Paulo: evidências baseadas em microdados do índice de preços ao consumidor da FIPE
Palavras-chave em português
Economia
Índice de preços ao consumidor
Macroeconomia
Resumo em português
Esta pesquisa investiga o comportamento de determinação de preços na cidade de São Paulo. São analisadas mais de seis milhões de cotações do índice de preços ao consumidor da FIPE. Os principais resultados são: (i) a freqüência média de mudança dos preços é de 32,35% ao mês; (ii) os preços duram em média 2,56 meses; (iii) há grande heterogeneidade entre produtos quanto ao comportamento de mudança dos preços; (iv) 40% das mudanças de preço são para baixo; (v) as mudanças de preço possuem magnitude considerável; (vi) a freqüência de mudança dos preços exibe padrões sazonais em alguns grupos; (vii) a freqüência de mudança dos preços respondeu às incertezas eleitorais de 2002 em alguns grupos; (viii) as funções de risco comum são decrescentes e apresentam picos na duração correspondente a doze meses para alguns subgrupos, e (ix) o risco de mudança dos preços responde ao índice inflacionário para aproximadamente 70% dos subgrupos.
Título em inglês
The rigidity of nominal prices in the city of São Paulo: evidence based on microdata of the price index to FIPE's consumer
Palavras-chave em inglês
Economy
Macroeconomics
The price index consumer
Resumo em inglês
This research investigates the price-setting behavior in São Paulo city. We analyze more than six millions of consumer price index quotes produced by FIPE. The main results are: (i) the average frequency of price change is 32,35% per month; (ii) the prices remain unchanged on average for 2,56 months; (iii) there is a large degree of product heterogeneity related to the behavior of price change; (iv) 40% of price changes are price decreases; (v) the magnitude of price changes is large; (vi) the frequency of price change exhibits seasonal patterns for some groups; (vii) for some groups the frequency of price change was affected by 2002 elections; (viii) the baseline hazard functions are downward-sloping with 12 month spikes for some subgroups, and (ix) the hazard of price change responds to inflation for almost 70% of the subgroups.
 
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rigidez_de_precos.pdf (834.29 Kbytes)
Data de Publicação
2009-01-14
 
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