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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.12.2008.tde-13012009-165431
Document
Auteur
Nom complet
Luciana Teagno Lopes
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2008
Directeur
Jury
Nakane, Marcio Issao (Président)
Azevedo, Solange Nunes de Gouvêa Lacerda
Picchetti, Paulo
Titre en portugais
A rigidez nominal de preços na cidade de São Paulo: evidências baseadas em microdados do índice de preços ao consumidor da FIPE
Mots-clés en portugais
Economia
Índice de preços ao consumidor
Macroeconomia
Resumé en portugais
Esta pesquisa investiga o comportamento de determinação de preços na cidade de São Paulo. São analisadas mais de seis milhões de cotações do índice de preços ao consumidor da FIPE. Os principais resultados são: (i) a freqüência média de mudança dos preços é de 32,35% ao mês; (ii) os preços duram em média 2,56 meses; (iii) há grande heterogeneidade entre produtos quanto ao comportamento de mudança dos preços; (iv) 40% das mudanças de preço são para baixo; (v) as mudanças de preço possuem magnitude considerável; (vi) a freqüência de mudança dos preços exibe padrões sazonais em alguns grupos; (vii) a freqüência de mudança dos preços respondeu às incertezas eleitorais de 2002 em alguns grupos; (viii) as funções de risco comum são decrescentes e apresentam picos na duração correspondente a doze meses para alguns subgrupos, e (ix) o risco de mudança dos preços responde ao índice inflacionário para aproximadamente 70% dos subgrupos.
Titre en anglais
The rigidity of nominal prices in the city of São Paulo: evidence based on microdata of the price index to FIPE's consumer
Mots-clés en anglais
Economy
Macroeconomics
The price index consumer
Resumé en anglais
This research investigates the price-setting behavior in São Paulo city. We analyze more than six millions of consumer price index quotes produced by FIPE. The main results are: (i) the average frequency of price change is 32,35% per month; (ii) the prices remain unchanged on average for 2,56 months; (iii) there is a large degree of product heterogeneity related to the behavior of price change; (iv) 40% of price changes are price decreases; (v) the magnitude of price changes is large; (vi) the frequency of price change exhibits seasonal patterns for some groups; (vii) for some groups the frequency of price change was affected by 2002 elections; (viii) the baseline hazard functions are downward-sloping with 12 month spikes for some subgroups, and (ix) the hazard of price change responds to inflation for almost 70% of the subgroups.
 
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rigidez_de_precos.pdf (834.29 Kbytes)
Date de Publication
2009-01-14
 
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