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Disertación de Maestría
DOI
10.11606/D.12.2002.tde-12052007-105921
Documento
Autor
Nombre completo
Rafael Paschoarelli Veiga
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2002
Director
Tribunal
Securato, Jose Roberto (Presidente)
Oliveira, Edson Ferreira de
Ribeiro, Celma de Oliveira
Título en portugués
Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
Palabras clave en portugués
Renda Fixa
Risco
Títulos Públicos
VaR
Resumen en portugués
Cálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores.
Título en inglés
A 2-Factor Model for Value at Risk (VaR)
Palabras clave en inglés
Market Risk
VaR
Resumen en inglés
Market risk monitoring through Value at Risk is a task undertaken by almost all financial institutions in Brasil due to the regulatory environment set by Banco Central. However, VaR calculations of a portfolio of investments can get quite complicated involving the calculation of matrixes. One must bear in mind that the matrix dimensions increases geometricaly as the number of assets of the portfolio increases. This reality is a fertile soil for researchers to find simpler methodologies for VaR calculations. The proposed framework in this work shows a simpler methodology for VaR calculations of fixed income portfolios of government securities.
 
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Disse0075.pdf (1.93 Mbytes)
Fecha de Publicación
2007-05-16
 
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