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Tesis Doctoral
DOI
10.11606/T.12.2008.tde-12012009-190504
Documento
Autor
Nombre completo
Antonio Cesar Baggio Zanetti
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2008
Director
Tribunal
Rocha, Fabiana Fontes (Presidente)
Barelli, Paulo
Madeira, Gabriel de Abreu
Postali, Fernando Antonio Slaibe
Tsuchida, Marcos Hiroyuki
Título en portugués
Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
Palabras clave en portugués
Escolha (Teoria econômica)
Microeconomia - Modelos
Resumen en portugués
Esta tese reformula o modelo de teoria de decisão de Savage relaxando a hipótese implícita de que uma conseqüência é uma descrição perfeita de uma determinada situação. Axiomas comportamentais sobre preferências definidas no espaço de atos são introduzidos e uma representação na forma de Utilidade Esperada é derivada. Em particular, como em Savage, há uma única probabilidade subjetiva sobre os estados da natureza. O ganho de flexibilidade da reformulação apresenta uma solução para o paradoxo de Ellsberg que não faz uso de múltiplas probabilidades subjetivas, e uma reinterpretação da aversão ao risco no modelo de Utilidade Esperada convencional.
Título en inglés
Subjective expected utility with non-perfect consequences description
Palabras clave en inglés
Decision theory
Microeconomics - Models
Resumen en inglés
This thesis reformulates the Savage's Decision Theory model relaxing the implicit hypothesis that a consequence must be a perfect description of a situation. We introduce Behavioral axioms on preferences defined over the set of acts and derive a new Expected Utility functional representation. Like on Savage's, there is an unique prior over states of world. The flexibility gain of this representation presents a solution for the Ellsberg paradox that does not rely on multiple priors, and allows for a new interpretation of risk aversion on the Expect Utility model.
 
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uescdidc1.pdf (313.63 Kbytes)
Fecha de Publicación
2009-01-28
 
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