Thèse de Doctorat
DOI
https://doi.org/10.11606/T.12.1991.tde-15032023-102055
Document
Auteur
Nom complet
Jose Roberto Securato
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 1991
Directeur
Jury
Rocha, Keyler Carvalho (Président)
Fama, Rubens
Júnior, Antonio de Araújo Freitas
Souza, Ubiratam Jorge Iorio de
Toledo, Geraldo Luciano
Titre en portugais
Contribuição ao desenvolvimento de modelos de matemática financeira
Mots-clés en portugais
Finanças
Matemática aplicada
Resumé en portugais
O presente trabalho tem como principal objetivo contribuir para o desenvolvimento da área de finanças, em especial a matemática financeira, de forma a introduzir novos modelos relacionados ao valor do dinheiro no tempo. Da física, trazemos os conceitos de velocidade e aceleração aplicados a variação do capital. Como resultado, obtemos novos modelos de capitalização, dentre os quais, o modelo de capitalização uniformemente variado. Do marketing, estudando o modelo de difusão de Bass para as primeiras compras de um novo produto durável e de consumo, obtemos um modelo de capitalização que caracteriza a atuação dos inovadores e imitadores. Finalmente, estendemos os conceitos de velocidade e aceleração as taxas de juros. Este fato nos proporciona um novo tratamento as taxas de juros variáveis e a obtenção de um modelo que procura captar o aspecto inercial da variação das taxas de juros. O aspecto multidisciplinar do trabalho e uma contribuição complementar que esperamos possa frutificar em outros estudos de finanças.
Titre en anglais
Contribution to the development of financial mathematics models
Mots-clés en anglais
Applied mathematics
Finance
Resumé en anglais
The primary objective of this research is to make a contribution to the field of Finance. Special emphasis is given to Financial Mathematics in order to introduce new models relating to the value of money over a period of time. From the science of physics the concepts of velocity and acceleration are incorporated, which are applied to variations in capital. As a result, new for as of capitalization are devised, such as, the model of unifora variation of capitalization. From the study of Marketing, analyzing the Bass difusion model with regards to the first purchases of the behavior of innovators and immitators is presented. To conclude the research, the concepts of speed and acceeleration are applied to interest rates enabling the development of a model that explains the inertial aspect of interest rate variations. The multi-disciplinary aspects of this research are a complementary contribution which should be fruitful for other financial studies.
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Date de Publication
2023-03-16
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