• JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
  • JoomlaWorks Simple Image Rotator
 
  Bookmark and Share
 
 
Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.104.2022.tde-08082022-164253
Documento
Autor
Nome completo
Matheus de Oliveira Souza
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2022
Orientador
Banca examinadora
Ferreira, Ricardo Felipe (Presidente)
Almeida, Danila Maria Silva Fernandes de
Souza, Francys Andrews de
Título em português
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
Palavras-chave em português
Apreçamento de opções
Equações diferenciais estocásticas
Modelo de Black - Scholes - Merton
Resumo em português
Os modelos de Equações Diferenciais Estocásticas (EDEs) assumem um papel fundamental em finanças. A maioria desses modelos buscam ajudar os investidores no gerenciamento do risco das atividades financeiras e utilizam as EDEs para descrever a evolução de certas variáveis como o preço e a volatilidade dos ativos. Nesse sentido, um dos propósitos dessa dissertação é estudar o funcionamento do mercado financeiro, com especial atenção para precificação de opções e estratégias de hedging. O segundo objetivo é apresentar o processo de modelagem matemática via EDEs e, então, explorar modelos como o de Black - Scholes - Merton e a sua versão com múltiplos ativos. Por fim, concluímos apresentando aplicações em dados reais e possibilidades de extensões dos modelos de apreçamento de opções.
Título em inglês
Stochastic differential equations and hedging strategies in option market
Palavras-chave em inglês
Black - Scholes - Merton model
Options pricing
Stochastic Differential Equation
Resumo em inglês
The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for describing the evaluation of certain variables such as the price and the volatility of assets. In this sense, one of our goals for this dissertation is to study how the financial market works, with special attention to option price and hedging strategies. The second goal is to show the mathematical modeling process with SDEs and, then, explore the models as Black - Scholes - Merton and it version with many assets. Finally, we conclude by presenting applications in real data and some possibilities to extend the option price models.
 
AVISO - A consulta a este documento fica condicionada na aceitação das seguintes condições de uso:
Este trabalho é somente para uso privado de atividades de pesquisa e ensino. Não é autorizada sua reprodução para quaisquer fins lucrativos. Esta reserva de direitos abrange a todos os dados do documento bem como seu conteúdo. Na utilização ou citação de partes do documento é obrigatório mencionar nome da pessoa autora do trabalho.
Data de Publicação
2022-08-08
 
AVISO: Saiba o que são os trabalhos decorrentes clicando aqui.
Todos os direitos da tese/dissertação são de seus autores
CeTI-SC/STI
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Copyright © 2001-2024. Todos os direitos reservados.