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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.104.2018.tde-02022018-084716
Document
Auteur
Nom complet
Alan Henrique de Jesus
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Carlos, 2017
Directeur
Jury
Diniz, Marcio Alves (Président)
Costa, Eduardo Fontoura
Rifo, Laura Leticia Ramos
Titre en portugais
Programação linear aplicada a estatística
Mots-clés en portugais
Estatística
Precificação de opções
Programação linear
Resumé en portugais
Determinar probabilidades para eventos no qual temos poucas informações ou intervalos para probabilidades não é tão simples. Para isso desenvolveremos conceitos de programação linear, que nos permite resolver de certo modo, o problema de determinar uma probabilidade para um evento de interesse, porém nem sempre de maneira única. Apresentaremos alguns exemplos clássicos da estatística, sendo eles: O Problema de Monty Hall e o Problema da Probabilidade do Testemunho. Além disso, discutiremos o problema de precificação de uma opção de compra, o quais utilizaremos programação linear para resolvê-los.
Titre en anglais
Linear programming applied to Statistics
Mots-clés en anglais
Linear programming
Options princing
Statistics
Resumé en anglais
Determine probabilities for events where we have few information or intervals for probabilities is not so simple. For this we will develop concepts of linear programming, which allows us to solve, in a certain way, the problem of determine a probability for an event of interest, but not always in a unique way. We will present some classic examples of statistics, such as: The Monty Hall Problem and De La Probabilité Des Témoignages. In addition, we will discuss the problem of pricing a call option, where we will use linear programming to solve them.
 
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Date de Publication
2018-02-02
 
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