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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.100.2018.tde-16092018-205348
Document
Auteur
Nom complet
Vitor Mendes Cardoso
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2018
Directeur
Jury
Mendonca, Jose Ricardo Goncalves de (Président)
Fernandez Tuesta, Esteban
Latif, Sumaia Abdel
Moura, Maria Sílvia de Assis
Titre en portugais
Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência
Mots-clés en portugais
Estatística não-paramétrica
Máscara V
Série cambial
Séries temporais
Soma cumulativa
Resumé en portugais
A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem como objetivo investigar técnicas não-paramétricas derivadas do CUSUM, ferramenta gráfica que se utiliza do conceito de soma acumulada originalmente desenvolvida para controles de produção e de qualidade. As técnicas são utilizadas na modelagem de uma série cambial (USD/EUR) de alta frequência com diversos pontos de negociação dentro de um mesmo dia
Titre en anglais
Non-parametric change-point detection algorithms for high-frequency time series
Mots-clés en anglais
Cumulative sum
Foreign exchange series
Non-parametric statistics
Time series
V mask
Resumé en anglais
The area of econometric studies to predict the behavior of financial markets increasingly proves itself as a dynamic and comprehensive research area. Within this universe, we can generally separate the models developed in parametric and non-parametric. The present work aims to investigate non-parametric techniques derived from CUSUM, a graphical tool that uses the cumulative sum concept originally developed for production and quality controls. The techniques are used in the modeling of a high frequency exchange series (USD/EUR) with several trading points within the same day
 
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Date de Publication
2018-09-21
 
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