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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.100.2020.tde-03022021-213244
Document
Auteur
Nom complet
Bruno Filipe Ramos Apolinário
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2021
Directeur
Jury
Lauretto, Marcelo de Souza (Président)
Marçal, Emerson Fernandes
Rodrigues Neto, Camilo
Roman, Norton Trevisan
Titre en portugais
Uso de redes complexas para a avaliação de riscos de exposição na comercialização de energia elétrica
Mots-clés en portugais
Análise de redes complexas
Avaliação de riscos de mercado
Comercialização de energia elétrica
Mercado de energia elétrica
Risco sistêmico
Resumé en portugais
O desenvolvimento deste trabalho surge em um momento em que o setor elétrico brasileiro vivencia uma nova reestruturação, embasada nas contribuições da Consulta Pública nº 33/2017, elaborada pelo Ministério de Minas e Energia em busca de melhores soluções que permitam a modernização do Setor, fundamentando-se na governança, estabilidade jurídico-regulatória, na previsibilidade e segurança do mercado. Em meio ao processo de mudanças, no início de 2019, o mercado de energia elétrica presenciou a quebra de empresas comercializadoras, por firmarem contratos de venda a descoberto, resultando em uma exposição financeira de mais de R$ 200 milhões, transmitida de forma sistêmica a outros agentes. Esse efeito dominó ocorre porque, quando uma empresa não honra seus contratos de venda, a parte compradora pode ficar exposta à necessidade de comprar energia no mercado de curto prazo, onde os preços podem ser elevados. Iniciativas recentes da agência reguladora tem aplicado esforços para o aperfeiçoamento de mecanismos para a segurança do mercado de energia elétrica. O objetivo principal deste trabalho é propor um modelo para a avaliação de risco de exposição financeira decorrente de propagação sistêmica, em ocasiões onde não ocorre a efetivação de contratos. A metodologia aplicada, baseada em redes complexas, fornece novas percepções sobre a avaliação do risco de mercado, contribuindo para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de novos indicadores no gerenciamento desse tipo de risco
Titre en anglais
Use of complex networks to assess exposure risks in electricity trading
Mots-clés en anglais
Analysis of complex networks
Electrical energy commercialization
Electricity market
Market risk assessment
Systemic risk
Resumé en anglais
The Brazilian Electric Energy Sector is facing a restructuring and modernization, based on governance, legal and regulatory stability, market predictability and security. Nonetheless, the electricity market has witnessed the bankruptcy of several trading companies for signing short selling contracts, resulting in a financial exposure of more than R$ 200 million, transmitted in a systematic way to other agents. This domino effect occurs because, when a company does not honor its sales contracts, as in the case of the aforementioned traders, the buying party may be exposed to the need to buy energy in the short-term market, where prices can be high. Recent initiatives by the regulatory agency applied efforts to improve mechanisms for the security of the electricity market. The main objective of this work is to propose a model for assessing the risk of financial exposure resulting from systemic propagation, on occasions where contracts are not effectivated. The applied methodology, based on complex networks, provides new insights on the assessment of market risk, contributing to the improvement and development of new indicators in the management of this type of risk
 
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Date de Publication
2022-07-25
 
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