Yoshino, Joe Akira
Resultado: Exibindo 10 de 14 na pagina 1 de 2
Nome
Título
Área
Documento
Unidade
Ano
Risco downside e CoVaR no mercado brasileiro de ações
Análise do modelo Hull-White para o mercado de derivativos de taxas de juros bra...
Otimização de carteiras com controle de perda máxima através da programação esto...
Derivativos de câmbio: implementação do modelo de Heston para o mercado brasilei...
Regulação, risco e retornos de aeroportos
Utilidades em 'S' e os paradoxos do mercado financeiro
Prêmios realizados e esperados no Brasil
Risco de crédito e alocação ótima para uma carteira de debêntures
Estrutura de capital em setores de infraestrutura regulados
Apreçamento e hedging de opções com barreira: incorporação do sorriso de volatil...
Resultado: Exibindo 10 de 14 na pagina 1 de 2