Morettin, Pedro Alberto
Resultado: Exibindo 10 de 45 na pagina 2 de 5
Nome
Título
Área
Documento
Unidade
Ano
Modelos de volatilidade estocástica com distribuições de caudas pesadas
Modelos para a estrutura a termo da taxa de juros brasileira com aplicação ao gerenciamento...
Estimação de modelos de duração condicional estocástica por meio da função característica...
Previsão da volatilidade de séries financeiras via máquina de suporte vetorial
Modelo de cointegração variando com o tempo: abordagem via ondaletas
Análise de componentes independentes com aplicações em séries temporais financei...
Transformações em modelos de séries temporais
Regressão não paramétrica com processos estacionários alpha-mixing via ondaletas
Um estudo sobre as moedas de países emergentes: modelando a volatilidade através...
Medidas de dependência local para séries temporais
Resultado: Exibindo 10 de 45 na pagina 2 de 5