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Chiann, Chang

  
 
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Résultats: Montrant 9 de 19 à l'page 2 de 2
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Confidence intervals for high quantiles from heavy-tailed distributions
Long memory in high frequency time series using wavelets and conditional volatility...
Semiparametric approach for time-varying copula in finacial time series
Estimation of Geostatistical Models with Functional Data using Wavelets
Long memory, GARCH and long memory GARCH models for financial time series
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