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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.96.2015.tde-12082015-175903
Documento
Autor
Nome completo
Caio Matteúcci de Andrade Lopes
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
Ribeirão Preto, 2015
Orientador
Banca examinadora
Pazello, Elaine Toldo (Presidente)
Braido, Luis Henrique Bertolino
Ledo, Bruno Cesar Aurichio
Título em português
Estimando a aversão ao risco no mercado de seguros de automóveis
Palavras-chave em português
Aversão ao risco
Inferência bayesiana
Mercado de seguros
Resumo em português
O objetivo deste trabalho é estimar a distribuição conjunta do risco e da aversão ao risco no mercado de seguros de automóveis. Para tal, será utilizado o modelo estrutural proposto por Cohen e Einav (2007), que permite identificar esta distribuição à partir das coberturas escolhidas pelos segurados e dos sinistros declarados. Na metodologia empírica, utilizamos o método de Monte Carlo via Cadeias de Markov (MCMC). A base de dados utilizada se refere à apólices de seguros transacionadas na região metropolitana de São Paulo, apenas para a seguradora com maior participação neste mercado. Os resultados obtidos indicam que os coeficientes de aversão ao risco absoluto apresentam média baixa, mediana ainda menor e elevada heterogeneidade não observada. Observou-se também uma correlação negativa entre o risco e a aversão ao risco.
Título em inglês
Estimating Risk Preferences From Auto Insurance Market
Palavras-chave em inglês
Bayesian inference
Insurance market
Risk preferences
Resumo em inglês
This study aims to estimate the distribution of risk aversion from the car insurance market. For this, the method proposed by Cohen e Einav (2007) model that allows unobserved risk is used. The data refer to the metropolitan area of São Paulo with an analysis restricted to only one insurer. The methodology will be the Gibbs sampling which enables increased data risk of latent variables and risk aversion. The results indicate a small mean level of absolute risk aversion and even lower median, featuring high dispersion coefficients.
 
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CaioMALopes_Original.pdf (815.30 Kbytes)
Data de Publicação
2015-10-01
 
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