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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.55.2012.tde-16042013-151325
Documento
Autor
Nome completo
Matheus Dorival Leonardo Bombonato Menes
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2012
Orientador
Banca examinadora
Pinto Junior, Dorival Leão (Presidente)
Andrade Filho, Marinho Gomes de
Ohashi, Alberto Masayoshi Faria
Título em português
Versão discreta do modelo de elasticidade constante da variância
Palavras-chave em português
Derivada estocástica
Hedging
Modelo Balck-Scholes-Merton
Modelo de volatilidade constante da variância (CEV)
Movimento Browniano
Precificação de opções
Resumo em português
Neste trabalho propomos um modelo de mercado através de uma discretização aleatória do movimento browniano proposta por Leão & Ohashi (2010). Com este modelo, dada uma função payoff, vamos desenvolver uma estratégia de hedging e uma metodologia para precificação de opções
Título em inglês
Discrete version of constant elaticity ofvariance model
Palavras-chave em inglês
Black-Scholes-Merton model
Brownian motion
Constant elasticity of variance model (CEV)
Hedging
Option pricing
Stochastic derivate
Resumo em inglês
In this work we propose a market model using a discretization scheme of the random Brownian motion proposed by Leão & Ohashi (2010). With this model, for any given payoff function, we develop a hedging strategy and a methodology to option pricing
 
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matheusdefesa.pdf (686.00 Kbytes)
Data de Publicação
2013-04-16
 
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