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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2013.tde-24072013-231212
Document
Auteur
Nom complet
Rodrigo Bossini Tavares Moreira
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2013
Directeur
Jury
Iambartsev, Anatoli (Président)
Belitsky, Vladimir
Soukhov, Iouri Mikhailovich
Titre en portugais
Construção do livro de ofertas a partir de dados de alta frequência e um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de agrupamento e regressão linear
Mots-clés en portugais
agrupamento
livro de ofertas
mercado de alta frequência
predição de valores
protocolo FIX
Resumé en portugais
A negociação algorítmica oferece algoritmos que tomam decisões de compra e/ou venda com base em parâmetros pré-determinados, oscilações de preços no mercado, dados históricos etc. Uma vantagem oferecida por ela é a possibilidade de atuação rápida no mercado, possivelmente aproveitando as melhores ofertas disponíveis. A Bovespa disponibiliza dados referentes à troca de mensagens entre as partes que constituem o mercado nanceiro. A partir dessas mensagens, geralmente é possível fazer a construção do livro de ofertas, que contém informações referentes às ofertas de compra e venda disponíveis em dado instante e também sobre negociações que foram concretizadas. Esses dados são disponibilizados em diferentes formatos. Os dados de futuros utilizados neste trabalho, por exemplo, seguem o formato padrão do protocolo FIX, que dene cada mensagem como uma coleção de pares de chave/valor. Um outro formato de dados próprio da Bovespa é utilizado para a disponibilização de dados de ações. Neste trabalho faz-se a construção do livro de ofertas a partir dos dados de futuros, com a proposta de uma estrutura de dados eciente para a manipulação de mensagens no formato do protocolo FIX. Também discute-se sobre a possibilidade de construção do livro de ofertas a partir dos dados de ações. Finalmente, um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de mineração de dados como agrupamento é proposto e analisado quanto à sua aplicabilidade.
Titre en anglais
Offerbook construction from high frequency data and an algorithm for predicting values based on clustering techniques and linear regression.
Mots-clés en anglais
clustering
Fix protocol
high-frequency market
offerbook
values prediction
Resumé en anglais
Algorithmic trading offers algorithms that make buy/sell decisions based on predetermined parameters, market price fluctuations, historical data and so on. One advantage it offers is the possibility of quickly operating on the market, possibly taking advantage of the best buy/sell offers currently available. Bovespa provides data regarding message exchange between the constituent parts of the financial market. From these messages, it is usually possible to extract the offerbook, which contains information regarding buy/sell offers available at a given moment in time. This data is provided in different formats. The future data used in this work, for example, is according to the Fix protocol format, which defines each message as a collection of key/value pairs. Another data format proprietary from Bovespa is used to provide stock data. In this work the construction of the offerbook is made from the future data and the proposal of an efficient data structure for dealing with messages in Fix format is made. It is also discussed the possibility of constructing the offerbook from the stock data. Finally, a predicting values algorithm based on data mining techniques such as clustering is proposed and its applicability is analysed.
 
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Date de Publication
2013-07-25
 
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