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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.2010.tde-28082010-221333
Documento
Autor
Nome completo
Liliane Travassos da Silva
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2010
Orientador
Banca examinadora
Silva, Gisela Tunes da (Presidente)
Artes, Rinaldo
Lima, Antonio Carlos Pedroso de
Título em português
Modelos baseados em pseudo-valores e sua aplicabilidade em credit scoring
Palavras-chave em português
análise de sobrevivência
credit scoring
pseudo-valores
regressão logística
Resumo em português
Os modelos de credit scoring têm sido bastante difundidos nos últimos anos como uma importante ferramenta para agilizar e tornar mais confiável o processo de concessão de crédito por parte das instituições financeiras. Esses modelos são utilizados para classificar os clientes em relação a seus riscos de inadimplência. Neste trabalho, é avaliada a aplicabilidade de uma nova metodologia, baseada em pseudo-valores, como alternativa para a construção de modelos de credit scoring. O objetivo é compará-la com abordagens tradicionais como a regressão logística e o modelo de riscos proporcionais de Cox. A aplicação prática é feita para dados de operações de crédito pessoal sem consignação, coletados do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil. As performances dos modelos são comparadas utilizando a estatística de Kolmogorov-Smirnov e a área sob a curva ROC.
Título em inglês
Models based on pseudo-values with application to credit scoring
Palavras-chave em inglês
credit scoring
logistic regression
pseudo-values
survival analysis
Resumo em inglês
Credit Scoring models have become popular in recent years as an important tool in the credit granting process, making it more expedite and reliable. The models are mainly considered to classify customers according to their default risk. In this work we evaluate the apllicability of a new methodology, based on pseudo-values, as an alternative to constructing credit scoring models. The objective is to compare this novel methodology with traditional approaches such as logistic regression and Cox proportional hazards model. The models are applied to a dataset on personal credit data, collected from the Credit Information System of Central Bank of Brazil. The performances of the models are compared via Kolmogorov-Smirnov statistic and the area under ROC curve.
 
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tese2.pdf (23.17 Mbytes)
Data de Publicação
2013-08-22
 
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