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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2010.tde-16032015-181446
Documento
Autor
Nome completo
Thiago Feitosa Campos
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2010
Orientador
Banca examinadora
Branco, Marcia D Elia (Presidente)
Garcia, Nancy Lopes
Machado, Fabio Prates
Título em português
Simulação perfeita da distribuição normal multivariada truncada
Palavras-chave em português
Amostrador perfeito
CFTP
Distribuição multivariada truncada
Resumo em português
No presente trabalho apresentamos o algoritmo de simulacão perfeita CFTP, proposto em Propp & Wilson (1996). Seguindo o trabalho de Philippe & Robert (2003) implementamos o CFTP gerando amostras da distribuicão normal bivariada truncada no quadrante positivo. O algoritmo proposto e comparado com o amostrador de Gibbs e o método de rejeição. Finalmente, apresentamos sugestões para a implementação do CFTP para gerar amostras da distribuição normal truncada em dimensões maiores que dois e a geração de amostras em conjuntos diferente do quadrante positivo.
Título em inglês
Perfect simulation of the multivariate truncated normal distribution
Palavras-chave em inglês
CFTP
Perfect sampler
Truncated multivariate distribution
Resumo em inglês
This project will display the CFTP perfect simulation algorithm presented at Propp & Wilson (1996). According to Philippe & Robert (2003) will be implemented the CFTP providing samples of the bivariate normal distribution truncated at the positive quadrant. The proposed algorithm is compared to the samples generated by Gibbs Sampler and by the rejection sampling ( or acceptance rejection method or "accept-reject algorithm"). Finally, suggestions to the implementation of CFTP in order to produce truncated normal distribution samples at bigger dimensions than two and the provide a diferent set of samples from the positive quadrant.
 
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dissertacao.pdf (1.39 Mbytes)
Data de Publicação
2015-03-18
 
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