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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.2011.tde-14072011-221932
Documento
Autor
Nome completo
Patricia Nagami Murakami
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2011
Orientador
Banca examinadora
Toloi, Clelia Maria de Castro (Presidente)
Chiann, Chang
Sato, João Ricardo
Título em português
Causalidade Granger em medidas de risco
Palavras-chave em português
Causalidade de Granger
Causalidade de Granger em Risco
Modelos CAViaR
Regressão Quantílica
Valor em Risco
Resumo em português
Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em Risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do Valor em Risco das posições em ativos. Para isso, os modelos CaViaR, que fazem parte do grupo de modelos de Regressão Quantílica, foram utilizado para identificação desses eventos. Foram expostos os conceitos principais envolvidos da modelagem, assim como as definições necessárias para entendê-las. Através da análise da causalide de Granger em risco entre duas séries, podemos investigar se uma delas é capaz de prever a ocorrência de um valor extremo da outra. Foi realizada a análise de causalidade de Granger usual somente para como comparativo.
Título em inglês
Granger Causality with Risk Measures
Palavras-chave em inglês
CAViaR Model
Granger Causality
Granger Causality in Risk
Quantile Regression
Value at Risk
Resumo em inglês
Quantile Regression, Value at Risk, CAViaR Model, Granger Causality, Granger Causality in Risk
 
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tese_final.pdf (1,014.91 Kbytes)
Data de Publicação
2011-10-21
 
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