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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2011.tde-14072011-221932
Document
Auteur
Nom complet
Patricia Nagami Murakami
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2011
Directeur
Jury
Toloi, Clelia Maria de Castro (Président)
Chiann, Chang
Sato, João Ricardo
Titre en portugais
Causalidade Granger em medidas de risco
Mots-clés en portugais
Causalidade de Granger
Causalidade de Granger em Risco
Modelos CAViaR
Regressão Quantílica
Valor em Risco
Resumé en portugais
Esse trabalho apresenta um estudo da causalidade de Granger em Risco bivariado aplicado a séries temporais financeiras. Os eventos de risco, no caso de séries financeiras, estão relacionados com a avaliação do Valor em Risco das posições em ativos. Para isso, os modelos CaViaR, que fazem parte do grupo de modelos de Regressão Quantílica, foram utilizado para identificação desses eventos. Foram expostos os conceitos principais envolvidos da modelagem, assim como as definições necessárias para entendê-las. Através da análise da causalide de Granger em risco entre duas séries, podemos investigar se uma delas é capaz de prever a ocorrência de um valor extremo da outra. Foi realizada a análise de causalidade de Granger usual somente para como comparativo.
Titre en anglais
Granger Causality with Risk Measures
Mots-clés en anglais
CAViaR Model
Granger Causality
Granger Causality in Risk
Quantile Regression
Value at Risk
Resumé en anglais
Quantile Regression, Value at Risk, CAViaR Model, Granger Causality, Granger Causality in Risk
 
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tese_final.pdf (1,014.91 Kbytes)
Date de Publication
2011-10-21
 
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