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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.1998.tde-14042015-235109
Documento
Autor
Nome completo
Herbert Kimura
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 1998
Orientador
Banca examinadora
Belitsky, Vladimir (Presidente)
Bianconi, Ricardo
Garcia, Nancy Lopes
Título em português
A precificação de opções para processos de mistura de brownianos
Palavras-chave em português
Derivativos financeiros
Gestão de riscos
Precificação de opções
Processos de mistura de movimentos brownianos
Resumo em português
O estudo apresenta um modelo de precificação de derivativos financeiros baseado em processos de mistura de movimentos brownianos. A partir de uma modelagem probabilística, são apresentados ajustes ao modelo tradicional de Black-Scholes-Merton para contemplar situações em que o retorno do ativo-objeto não segue uma distribuição normal. O trabalho discute ainda um mecanismo de estimação de parâmetros da mistura de normais. O resultado da pesquisa possibilita a análise de preço de opções em situações mais gerais.
Título em inglês
Option pricing using mixture of Brownian motion processes
Palavras-chave em inglês
Financial derivatives
Mixture of Brownian motion processes
Option pricing
Risk management
Resumo em inglês
The study presents a model for pricing financial derivatives based on a mixture of Brownian motion processes. From a probabilistic modeling, the research focuses on adjustments to the traditional Black- Scholes- Merton model to address situations where the return of the underlying asset does not follow a normal distribution. The paper also discusses a mechanism to estimate parameters of a mixture of normal distributions. The result of the study allows an analysis of option price in more general situations.
 
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Data de Publicação
2015-04-16
 
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