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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2010.tde-12082010-170625
Documento
Autor
Nombre completo
Francyelle de Lima e Silva
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2010
Director
Tribunal
Toloi, Clelia Maria de Castro (Presidente)
Alencar, Airlane Pereira
Bortoluzzo, Adriana Bruscato
Título en portugués
Estimação de medidas de risco utilizando modelos CAViaR e CARE
Palabras clave en portugués
Expected Shortfall
Expectil
Modelos CARE.
Modelos CAViaR
Quantil
Teoria dos Valores Extremos
Valor em Risco
Resumen en portugués
Neste trabalho são definidos, discutidos e estimados o Valor em Risco e o Expected Shortfall. Estas são medidas de Risco Financeiro de Mercado muito utilizadas por empresas e investidores para o gerenciamento do risco, aos quais podem estar expostos. O objetivo foi apresentar e utilizar vários métodos e modelos para a estimação dessas medidas e estabelecer qual o modelo mais adequado dentro de determinados cenários.
Título en inglés
Risk measures estimation using CAViaR and CARE models.
Palabras clave en inglés
CARE Models.
CAViaR Models
Expected Shortfall
Expectile
Extreme Value Theory
Quantile
Value at Risk
Resumen en inglés
In this work Value at Risk and Expected Shortfall are defined, discussed and estimated . These are measures heavily used in Financial Market Risk, in particular by companies and investors to manage risk, which they may be exposed. The aim is to present and use several methods and models for estimating those measures and to establish which model is most appropriate in certain scenarios.
 
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Francyelle.pdf (5.12 Mbytes)
Fecha de Publicación
2013-03-26
 
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