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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.2006.tde-04092007-220727
Documento
Autor
Nome completo
Marcio Jose de Medeiros
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2006
Orientador
Banca examinadora
Paula, Gilberto Alvarenga (Presidente)
Giampaoli, Viviana
Labra, Filidor Edilfonso Vilca
Título em português
Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos
Palavras-chave em português
Análise de diagnóstico
auto-regressivos
CAPM
modelos autoregressivos simétricos
modelos econométricos
Resumo em português
Os modelos autoregressivos simétricos são modelos de regressão em que os erros são correlacionados -- AR(1) -- e pertencem à classe de distribuições simétricas. O objetivo deste trabalho é discutir métodos de diagnóstico de influência para esses modelos. Para ilustrar a metodologia, são apresentados exemplos do modelo de precificação de ativos (CAPM).
Título em inglês
Diagnostic Methods in Symmetric Autoregressive Models
Palavras-chave em inglês
diagnostic methods
symmetric autoregressive models
Resumo em inglês
The symmetric autoregressive models are regression models in which the errors are correlated and belong to the class of symmetrical distributions. The aim of this work is to discuss influence diagnostic methods for those models. To illustrate the methodology, examples of Capital Asset Pricing Models (CAPM) are presented.
 
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MarcioMedeiros.pdf (573.39 Kbytes)
Data de Publicação
2007-10-09
 
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