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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2006.tde-04092007-220727
Documento
Autor
Nombre completo
Marcio Jose de Medeiros
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2006
Director
Tribunal
Paula, Gilberto Alvarenga (Presidente)
Giampaoli, Viviana
Labra, Filidor Edilfonso Vilca
Título en portugués
Métodos de diagnóstico em modelos autoregressivos simétricos
Palabras clave en portugués
Análise de diagnóstico
auto-regressivos
CAPM
modelos autoregressivos simétricos
modelos econométricos
Resumen en portugués
Os modelos autoregressivos simétricos são modelos de regressão em que os erros são correlacionados -- AR(1) -- e pertencem à classe de distribuições simétricas. O objetivo deste trabalho é discutir métodos de diagnóstico de influência para esses modelos. Para ilustrar a metodologia, são apresentados exemplos do modelo de precificação de ativos (CAPM).
Título en inglés
Diagnostic Methods in Symmetric Autoregressive Models
Palabras clave en inglés
diagnostic methods
symmetric autoregressive models
Resumen en inglés
The symmetric autoregressive models are regression models in which the errors are correlated and belong to the class of symmetrical distributions. The aim of this work is to discuss influence diagnostic methods for those models. To illustrate the methodology, examples of Capital Asset Pricing Models (CAPM) are presented.
 
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MarcioMedeiros.pdf (573.39 Kbytes)
Fecha de Publicación
2007-10-09
 
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