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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.45.2012.tde-01032013-224944
Documento
Autor
Nome completo
Aníbal Emiliano da Silva Neto
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2012
Orientador
Banca examinadora
Chiann, Chang (Presidente)
Alencar, Airlane Pereira
Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari
Título em português
Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos
Palavras-chave em português
análise rolling
Modelos de apreçamento de ativos
modelos de consumo.
modelos de fatores
Resumo em português
O objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, utilizando a técnica de backtesting, procura-se averiguar se o método rolling proporciona um ganho na qualidade de ajuste em modelos de apreçamento de ativos.
Título em inglês
Comparison of methods for estimation of asset pricing models
Palavras-chave em inglês
asset pricing models
consumption-based models.
factor models
rolling analysis
Resumo em inglês
The aim of this project is to compare methods of estimating asset pricing models. In addition to using traditional methods, which estimate the models parameters by using the entire sample at once, the rolling method will be used. This method estimates the models parameters by using a rolling window of fixed size through the sample. By using backtesting, we seek to investigate whether the rolling approach provides an improvement in the goodness of fit in asset pricing models.
 
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Data de Publicação
2013-03-19
 
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