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Disertación de Maestría
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2012.tde-01032013-224944
Documento
Autor
Nombre completo
Aníbal Emiliano da Silva Neto
Dirección Electrónica
Instituto/Escuela/Facultad
Área de Conocimiento
Fecha de Defensa
Publicación
São Paulo, 2012
Director
Tribunal
Chiann, Chang (Presidente)
Alencar, Airlane Pereira
Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari
Título en portugués
Comparação de métodos de estimação de modelos de apreçamento de ativos
Palabras clave en portugués
análise rolling
Modelos de apreçamento de ativos
modelos de consumo.
modelos de fatores
Resumen en portugués
O objetivo deste trabalho é comparar diferentes formas de estimação de modelos de apreçamento de ativos. Além dos métodos tradicionais, que utilizam toda a amostra no processo de estimação dos parâmetros do modelo, será utilizado o método rolling, que estima os parâmetros através da utilização de janelas móveis de tamanho fixo. Com isso, utilizando a técnica de backtesting, procura-se averiguar se o método rolling proporciona um ganho na qualidade de ajuste em modelos de apreçamento de ativos.
Título en inglés
Comparison of methods for estimation of asset pricing models
Palabras clave en inglés
asset pricing models
consumption-based models.
factor models
rolling analysis
Resumen en inglés
The aim of this project is to compare methods of estimating asset pricing models. In addition to using traditional methods, which estimate the models parameters by using the entire sample at once, the rolling method will be used. This method estimates the models parameters by using a rolling window of fixed size through the sample. By using backtesting, we seek to investigate whether the rolling approach provides an improvement in the goodness of fit in asset pricing models.
 
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Fecha de Publicación
2013-03-19
 
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