Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa

Medeiros, Rogério de Assis

doi:10.11606/D.45.2012.tde-17052012-181529

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Mémoire de Maîtrise

DOI

https://doi.org/10.11606/D.45.2012.tde-17052012-181529

Document

Mémoire de Maîtrise

Auteur

Medeiros, Rogério de Assis (Catálogo USP)

Nom complet

Rogério de Assis Medeiros

Adresse Mail

Unité de l'USP

Instituto de Matemática e Estatística

Domain de Connaissance

Mathématiques Appliquées

Date de Soutenance

2012-03-05

Editeur

São Paulo, 2012

Directeur

Faria, Edson de (Catálogo USP)

Jury

Faria, Edson de (Président)
Alfonso, Nestor Felipe Caticha
Simonis, Adilson

Titre en portugais

Aplicações do cálculo estocástico à análise complexa

Mots-clés en portugais

Análise Complexa
Fórmula de Itô
Integral Estocástica
Movimento Browniano
Teorema de Lévy

Resumé en portugais

Nesta dissertação desenvolvemos o Cálculo Estocástico para provar teoremas clássicos de Análise Complexa, em particular, o pequeno teorema de Picard.

Titre en anglais

Applications of Stochastic Calculus to Complex Analysis

Mots-clés en anglais

Brownian Motion
Complex Analysis
Ito's Formula
Lévy's Theorem
Stochastic Integral

Resumé en anglais

In this dissertation we develop the Stochastic Calculus for to prove classical theorems in Complex Analysis, in particular, the little Picard's theorem.

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dissertacaofinal.pdf (507.39 Kbytes)

Date de Publication

2012-05-22

Œvres dérivées

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