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Tese de Doutorado
DOI
10.11606/T.45.2007.tde-25102007-140917
Documento
Autor
Nome completo
Wellington Luiz Bogarim de Faria
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2007
Orientador
Banca examinadora
Schirmer, Pedro Paulo Serpa (Presidente)
Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Dreifus, Henrique Von
Francisco, Gerson
Ribeiro, Celma de Oliveira
Título em português
Integrando microestruturas de contágio econômico em portfólios de crédito
Palavras-chave em português
crédito
finanças
grafos
Ising
portfólios
Resumo em português
O principal objetivo deste trabalho é construir um modelo de cálculo de risco de crédito que considere efeitos de contágio microeconômico entre os tomadores de um portfólio. Considera-se que tais efeitos ocorrem sob estruturas de relações econômicas que são representadas por realizações de grafos aleatórios com topologias préviamente estabelecidas. Nesse sentido, podemos considerar efeitos de contágio microeconômico em um portfólio que modela, por exemplo, uma cadeia ou um centro produtivo (topologia fixas de cadeia ou centro) onde as relações de dependências propriamente ditas são estocásticas. O principal resultado consistirá em obter a distribuição de perdas do portfólio cuja incerteza reside tanto sobre o estado de default do tomador como nas realizações de contágio microeconômicos que induzem demais defaults.
Título em inglês
Integrating microstructures of contagion economic in portfolios of credit
Palavras-chave em inglês
graph
Ising
portfolio
risk credit
Resumo em inglês
The main objective of this work is to construct a model of calculation of credit risk that considers contagion effects microeconomic among the debtor of a portfolio. It is considered that such effects happen under structures of economical relationships that it are represented by accomplishments of random graphs with topologies previously established. In this sense we can to consider effects of infection microeconomics in a portfolio that it models, for instance, a chain or a productive center (topology fixed of chain or center) where the relationships of dependences are stochastics. The main result will consist of obtaining the distribution of losses of the portfolio whose uncertainty lives on the state of default of the debtor as in the accomplishments of contagion microeconomics that induce other defaults.
 
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tesewe.pdf (430.96 Kbytes)
Data de Publicação
2007-12-21
 
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