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Thèse de Doctorat
DOI
10.11606/T.3.2006.tde-13122006-154755
Document
Auteur
Nom complet
Eder de Oliveira Abensur
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2006
Directeur
Jury
Brunstein, Israel (Président)
Cabel Barbarán, Gabriela María
Ho, Linda Lee
Nascimento, Paulo Tromboni de Souza
Toledo, Nilton Nunes
Titre en portugais
Experimentação e testes para o desenvolvimento de novos produtos financeiros.
Mots-clés en portugais
Algoritmo genético
Desenvolvimento de novos produtos
Finanças
Gestão de investimentos
Resumé en portugais
A experimentação e testes com o uso de protótipos físicos ou simulação em computadores é uma prática utilizada para o desenvolvimento de diversos produtos industriais. As indústrias aeronáutica, automobilística, mecânica, naval, petrolífera e microeletrônica, entre outras, há muito empregam uma ou ambas as técnicas citadas. No entanto, inexistem referências ou estudos sobre a aplicação prática e conceitual desse assunto dentro do ambiente bancário mundial. O propósito desta pesquisa é descrever e interpretar os modos de experimentação empregados atualmente para a formação de fundos de investimento no mercado financeiro brasileiro e propor novos procedimentos para o seu desenvolvimento em analogia ao processo industrial. A metodologia proposta foi demonstrada com a utilização de dados reais levantados durante quatro anos no mercado financeiro para o desenvolvimento de um fundo aberto referenciado DI fictício simulados com o auxílio de técnicas de Dinâmica de Sistemas e de Inteligência Artificial. Os resultados reforçam as possibilidades de analogia entre o desenvolvimento de produtos industriais tangíveis e serviços intangíveis, quebrando paradigmas e propondo novos conceitos sob uma ótica renovadora para o desenvolvimento de produtos financeiros. O problema de otimização apresentado representa um novo campo de aplicação para o uso integrado de Dinâmica de Sistemas com algoritmos inteligentes, sendo que os algoritmos genéticos provaram ser uma ferramenta de suporte à decisão adequada para um ambiente competitivo e globalizado.
Titre en anglais
Tests and experimentation for development of new financial products.
Mots-clés en anglais
Finance
Genetic algorithms
Investment management
New product development
Resumé en anglais
Experimentation and tests using physical prototypes or computer simulation are practices used in the development of various industrial products. The aeronautical, automobile, mechanical, naval, petroleum and micro-electronics industries have been using one or both of the mentioned techniques for a very long time. However, this issue has not been studied in detail in the banking area. The aim of this research is to describe and interpret the experimentation modes currently used in the Brazilian financial market in order to propose new procedures to develop investment funds akin to the industrial process. The proposed methodology was tested using 4 years of real data of the Brazilian financial market in order to develop a fictional investment fund based on Dynamic Systems and Artificial Intelligence (genetic algorithms) simulation principles. The results strengthen the possible analogy between the development of tangible industrial products and intangible services and propose new concepts according to an innovative development methodology for financial products. The related optimization problem represents a new field of application for Dynamic Systems combined with intelligent algorithms and, particularly, the Genetic Algorithms (GA) based model provided an efficient decision-making tool to be used in a competitive and globalized environment.
 
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FICHACATALOGRAFICA.doc (25.00 Kbytes)
Date de Publication
2007-08-17
 
AVERTISSEMENT: Apprenez ce que sont des œvres dérivées cliquant ici.
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